Сравнение UMMGX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 2.07% против 12.31% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и CDDYX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
UMMGX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
UMMGX
CDDYX
Сравнение UMMGX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.75 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.78 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.25 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.82 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и CDDYX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и CDDYX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и CDDYX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -32.74% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -10.17% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -16.91% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -32.74% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.95% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.79% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.19% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и CDDYX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.45% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 7.00% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 13.67% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 13.31% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 15.68% | -10.50% |