PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с ISDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с ISDW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L).

UMMA и ISDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и ISDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и ISDW.L

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ISDW.L с доходностью 1.51%.

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV

Сравнение комиссий UMMA и ISDW.L

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISDW.L в 0.30%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS

Доходность на риск

UMMA vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAISDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.23

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.94

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

11.89

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDW.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и ISDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAISDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между UMMA и ISDW.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и ISDW.L

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ISDW.L в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и ISDW.L

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и ISDW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMAISDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-44.87%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.42%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-4.29%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-5.31%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.14%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и ISDW.L

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMAISDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.05%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

9.92%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

15.96%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

15.61%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

15.60%

+4.64%