PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с FPXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 22.81%/yr vs 26.84%/yr for FPXI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMMA показывает доходность 32.32%, а FPXI немного выше – 32.73%.

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и FPXI

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-28.54%

Correlation

The correlation between UMMA and FPXI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between UMMA and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и FPXI

Секторы
UMMA
FPXI

Технологии

42.9%
31.4%

Здравоохранение

16.6%
11.9%

Промышленность

13.5%
22.6%

Сырьевые материалы

9.3%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.8%

Энергетика

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.5%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

UMMA
42.9%
FPXI
31.4%

Здравоохранение

UMMA
16.6%
FPXI
11.9%

Промышленность

UMMA
13.5%
FPXI
22.6%

Сырьевые материалы

UMMA
9.3%
FPXI
14.8%

Потребительский циклический сектор

UMMA
8.1%
FPXI
7.2%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.6%
FPXI
0.8%

Энергетика

UMMA
2.9%
FPXI
2.3%

Коммуникационные услуги

UMMA
0.8%
FPXI
2.5%

Недвижимость

UMMA
0.5%
FPXI
0.6%

Финансовые услуги

UMMA

-

FPXI
5.0%

Коммунальные услуги

UMMA

-

FPXI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS

Доходность на риск

UMMA vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.96

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.69

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.10

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

10.71

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FPXI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.96

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UMMA и FPXI

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-55.78%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-14.77%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-20.58%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.61%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-20.25%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.27%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и FPXI

Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 7.54%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.77%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

19.80%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

23.46%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.57%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

21.18%

-0.63%

Сравнение комиссий UMMA и FPXI

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и FPXI

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FPXI в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and FPXI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs FPXI's -55.78%.

On 3-year performance, FPXI leads with 26.84% vs 22.81% for UMMA. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPXI has performed better with a 26.84% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.60% for FPXI.

UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: Wahed and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.70% for FPXI.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор