PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMMA с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UMMA returned 37.53% vs 34.90% for EPIN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMMA показывает доходность 22.43%, а EPIN немного ниже – 21.71%.

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и EPIN

2026 (YTD)2025
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%14.70%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between UMMA and EPIN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between UMMA and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и EPIN

Секторы
UMMA
EPIN

Технологии

48.2%
34.1%

Здравоохранение

14.8%
6.6%

Промышленность

12.1%
20.4%

Сырьевые материалы

8.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Энергетика

2.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.2%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
17.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UMMA
48.2%
EPIN
34.1%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
EPIN
6.6%

Промышленность

UMMA
12.1%
EPIN
20.4%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
EPIN
7.3%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
EPIN
6.1%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
EPIN
2.5%

Энергетика

UMMA
2.4%
EPIN
4.2%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
EPIN
1.2%

Недвижимость

UMMA
0.4%
EPIN

-

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
EPIN
17.7%

Коммунальные услуги

UMMA

-

EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE

Доходность на риск

UMMA vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.84

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.53

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.01

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

11.10

-2.16

UMMA vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и EPIN

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-11.64%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.64%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-3.78%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-1.84%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.15%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и EPIN

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Harbor International Equity ETF (EPIN) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.63%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

16.97%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

19.04%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

18.47%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

18.47%

+2.76%

Сравнение комиссий UMMA и EPIN

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и EPIN

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UMMA and EPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to EPIN (5.63%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, UMMA leads with 37.53% vs 34.90% for EPIN. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 37.53% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

UMMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Wahed and Harbor. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор