Сравнение UMI с TPZ
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.94%/yr vs 18.00%/yr for TPZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMI и TPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у TPZ с доходностью 10.28%.
UMI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам UMI и TPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 27.88% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 53.88% | 20.72% | 2.44% | 29.31% | -27.84% | 15.61% | -16.12% | 5.00% |
Correlation
The correlation between UMI and TPZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between UMI and TPZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. TPZ — Ранг доходности на риск
UMI
TPZ
Сравнение UMI c TPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | TPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.13 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 4.70 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и TPZ
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -78.17% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -6.29% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -17.78% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -17.78% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.59% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -11.88% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.84% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и TPZ
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.91% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.78% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 13.76% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 17.69% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 27.70% | -4.57% |
Сравнение комиссий UMI и TPZ
И UMI, и TPZ имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и TPZ
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности TPZ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and TPZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMI has higher volatility (5.12%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs TPZ's -78.17%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.94% vs 18.00% for TPZ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.94% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI and TPZ have the same expense ratio: 0.85% per year.
UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.69% for TPZ.
They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Tortoise.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и TPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор