PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с POW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMI и POW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 27.88%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.


UMI

1 день
1.18%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
26.23%
С начала года
27.88%
1 год
31.97%
3 года*
27.71%
5 лет*
22.94%
10 лет*

POW

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.79%
6 месяцев
25.01%
С начала года
35.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и POW


Correlation

The correlation between UMI and POW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

VistaShares Electrification Supercycle ETF

Доходность на риск

UMI vs. POW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 7474
Ранг коэф-та Мартина

POW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c POW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UMIPOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

UMI vs. POW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и POW

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и POW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMIPOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-20.28%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-20.28%

+19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.56%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и POW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMIPOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

33.06%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

33.06%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

33.06%

-9.93%

Сравнение комиссий UMI и POW

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и POW

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности POW в 0.14%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
POW
VistaShares Electrification Supercycle ETF
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
5.74%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


UMI and POW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.14% for POW.

UMI is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.75% for POW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и POW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор