Сравнение POW с SAPH
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. POW charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности POW и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -32.13%.
POW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -11.33%
- 6 месяцев
- 33.29%
- С начала года
- 40.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- -31.64%
- С начала года
- -32.13%
- 1 год
- -45.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POW и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 40.86% | -1.70% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -32.13% | -10.98% |
Correlation
The correlation between POW and SAPH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. SAPH — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение POW c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и SAPH
Максимальная просадка POW за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -51.14% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -49.11% | +31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -22.48% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 35.05% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 34.08% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 34.08% | -1.25% |
Сравнение комиссий POW и SAPH
POW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и SAPH
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SAPH в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 4.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POW and SAPH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SAPH has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.14% for POW.
They also come from different issuers: VistaShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для POW и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор