PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMEMX имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции TEQLX немного впереди с 7.93%.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIXUMEMX с COSZX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий UMEMX и TEQLX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.87

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.44

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.24

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

8.90

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Корреляция

Корреляция между UMEMX и TEQLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и TEQLX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и TEQLX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-39.33%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.32%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-37.14%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-39.33%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-10.91%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-14.74%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.35%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и TEQLX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

9.21%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

13.55%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

17.70%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.54%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

17.46%

+2.37%