PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%45.10%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с FCEEXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий UMEMX и FERGX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.89

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.54

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.95

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между UMEMX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и FERGX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FERGX в 2.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и FERGX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-39.27%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.32%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-37.18%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-9.63%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-14.56%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.40%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и FERGX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.61%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

13.68%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

17.95%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.84%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

17.85%

+1.98%