PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с EITEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		7.12%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции UMEMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.80% соответственно.

UMEMX

1 день
2.39%
1 месяц
-1.57%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.90%
1 год
38.69%
3 года*
16.62%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
7.83%

EITEX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.33%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с FCEEXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий UMEMX и EITEX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.37

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.00

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.04

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

11.38

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между UMEMX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и EITEX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью EITEX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.61%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.58%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и EITEX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-61.70%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-9.88%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-25.99%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-43.10%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-7.05%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-14.00%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.64%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и EITEX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.14%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

9.01%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

12.40%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

12.08%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

13.69%

+6.15%