Сравнение UMEMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции UMEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.57% против 3.93% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и COBYX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
UMEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
UMEMX
COBYX
Сравнение UMEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.62 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.92 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.05 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 3.15 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.62 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.56 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и COBYX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и COBYX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -34.18% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -8.95% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -17.10% | -32.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -34.18% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -6.21% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.86% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.99% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и COBYX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 5.20% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 8.42% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 14.59% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 13.98% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 13.55% | +6.28% |