Сравнение UMEMX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 3.08% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и BADEX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
UMEMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
UMEMX
BADEX
Сравнение UMEMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.23 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.63 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.41 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 5.60 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и BADEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и BADEX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BADEX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и BADEX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -21.86% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -8.89% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -21.86% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -7.45% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -5.77% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.24% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и BADEX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 5.22% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 7.29% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 10.29% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 9.99% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 10.19% | +9.64% |