Сравнение UMDD с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
UMDD и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 10.04% против 14.21% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SPYM
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Доходность на риск
UMDD vs. SPYM — Ранг доходности на риск
UMDD
SPYM
Сравнение UMDD c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.00 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.53 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.55 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.32 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.00 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и SPYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SPYM
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SPYM
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -54.46% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -12.02% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -24.48% | -40.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -33.87% | -52.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -5.54% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -7.21% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 2.55% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SPYM
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 5.33% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 9.48% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 18.25% | +45.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 16.81% | +42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 17.99% | +44.20% |