Сравнение UMCVX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMCVX показывает доходность 6.17%, а VVOIX немного ниже – 6.06%. За последние 10 лет акции UMCVX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.91% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и VVOIX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
UMCVX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
UMCVX
VVOIX
Сравнение UMCVX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.06 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.12 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.01 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и VVOIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и VVOIX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и VVOIX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -61.77% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.06% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -24.01% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -51.52% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.74% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -11.99% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.54% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и VVOIX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеют волатильность 7.58% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.22% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 14.27% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 22.92% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 21.06% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 24.19% | +0.91% |