PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с LMIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с LMIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and LMIYX (Lord Abbett Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.12%/yr for LMIYX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и LMIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMIYX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.54%
С начала года
25.38%
6 месяцев
21.42%
1 год
50.61%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.29%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и LMIYX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		-2.07%

Correlation

The correlation between UMBHX and LMIYX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с NESGXLMIYX с LALDXLMIYX с CMCIXLMIYX с EMCAX

Доходность на риск

UMBHX vs. LMIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c LMIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. LMIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXLMIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.49

+2.21

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и LMIYX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки LMIYX в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и LMIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXLMIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-61.35%

+59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.07%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-18.31%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и LMIYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXLMIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

26.05%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

30.16%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

29.03%

-4.26%

Сравнение комиссий UMBHX и LMIYX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LMIYX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и LMIYX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and LMIYX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и LMIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор