PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с JATTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JATTX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.90%
3 года*
13.74%
5 лет*
4.23%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и JATTX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		0.17%

Correlation

The correlation between UMBHX and JATTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с FAGIXJATTX с MASKXJATTX с FSPSX

Доходность на риск

UMBHX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXJATTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.53

+2.18

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и JATTX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-57.77%

+55.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-8.76%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и JATTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

16.05%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

19.61%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

20.58%

+4.19%

Сравнение комиссий UMBHX и JATTX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и JATTX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.27%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and JATTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор