PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с ANOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с ANOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.17%/yr for ANOIX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и ANOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANOIX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.45%
3 года*
14.64%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и ANOIX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		-1.23%

Correlation

The correlation between UMBHX and ANOIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

American Century Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с PEIYXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с FSMDX

Доходность на риск

UMBHX vs. ANOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c ANOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. ANOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXANOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.42

+2.28

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и ANOIX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки ANOIX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и ANOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXANOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-59.47%

+57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-11.99%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и ANOIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXANOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

19.81%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

22.93%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

23.30%

+1.47%

Сравнение комиссий UMBHX и ANOIX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ANOIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и ANOIX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		6.85%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and ANOIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и ANOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор