Сравнение UMAY с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
UMAY и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAY и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAY и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.88% | 7.67% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 6.10% |
Доходность по периодам
UMAY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAY и ZFEB
И UMAY, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
UMAY vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
UMAY
ZFEB
Сравнение UMAY c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAY | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.45 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.59 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.21 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 19.06 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAY | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.45 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.75 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между UMAY и ZFEB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAY и ZFEB
Ни UMAY, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UMAY и ZFEB
Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAY | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -3.00% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -1.56% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.84% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.40% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.38% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAY и ZFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAY | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.95% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.66% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 2.87% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 3.01% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 3.01% | +5.02% |