PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

UMAY и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAY и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%0.76%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%19.99%21.20%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с KAPRUMAY с LOUPUMAY с BALT
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий UMAY и SFLR

UMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Доходность на риск

UMAY vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.82

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.09

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.18

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.49

-0.69

Корреляция

Корреляция между UMAY и SFLR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и SFLR

UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок UMAY и SFLR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, примерно равная максимальной просадке SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-12.13%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.79%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.43%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.76%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и SFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.79%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.45%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.85%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

10.30%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

10.30%

-2.27%