Сравнение UMAX.TO с ZWB.TO
UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, UMAX.TO returned 9.15%/yr vs 29.72%/yr for ZWB.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 26.39%.
UMAX.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 26.39%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 60.37%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 10.39% | 9.90% | 5.99% | 0.18% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 26.39% | 34.91% | 19.41% | 5.45% |
Correlation
The correlation between UMAX.TO and ZWB.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between UMAX.TO and ZWB.TO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов UMAX.TO и ZWB.TO
Секторы
UMAX.TO
ZWB.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UMAX.TO
ZWB.TO
-
Энергетика
UMAX.TO
ZWB.TO
-
Промышленность
UMAX.TO
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
UMAX.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
UMAX.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
UMAX.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
UMAX.TO
-
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
UMAX.TO
-
ZWB.TO
Здравоохранение
UMAX.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
UMAX.TO
-
ZWB.TO
-
Технологии
UMAX.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
ZWB.TO
Сравнение UMAX.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAX.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.00 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 7.76 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 34.83 | -23.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -39.36% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -7.82% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.09% | -14.05% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -5.54% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.74% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.47%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.30% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 9.97% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 11.52% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 12.65% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 15.67% | -6.97% |
Сравнение комиссий UMAX.TO и ZWB.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности ZWB.TO в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.79% | 14.85% | 14.78% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.61% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор