PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с XUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

UMAX.TO и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%0.81%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		11.15%14.58%12.92%-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 11.15%.

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.10%
1 год
21.57%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и XUT.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XUT.TO в 0.61%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.18

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.76

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.92

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

8.08

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.18

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.39

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и XUT.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности XUT.TO в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.45%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и XUT.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-37.66%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.66%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.19%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.87%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.77%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и XUT.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.22%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.47%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

7.07%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

9.95%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

12.69%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

16.27%

-7.59%