Сравнение UMAX.TO с TXF.TO
UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 14.15% vs 61.36% for TXF.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 24.81% | 18.69% | 15.88% |
Correlation
The correlation between UMAX.TO and TXF.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between UMAX.TO and TXF.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UMAX.TO и TXF.TO
Секторы
UMAX.TO
TXF.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UMAX.TO
TXF.TO
-
Энергетика
UMAX.TO
TXF.TO
-
Промышленность
UMAX.TO
TXF.TO
-
Коммуникационные услуги
UMAX.TO
TXF.TO
Сырьевые материалы
UMAX.TO
-
TXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
UMAX.TO
-
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
UMAX.TO
-
TXF.TO
-
Финансовые услуги
UMAX.TO
-
TXF.TO
Здравоохранение
UMAX.TO
-
TXF.TO
-
Недвижимость
UMAX.TO
-
TXF.TO
-
Технологии
UMAX.TO
-
TXF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
TXF.TO
Сравнение UMAX.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.00 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 14.75 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.06 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и TXF.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -41.23% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -15.43% | +10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.59% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -6.17% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.17% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 1.92%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 6.07% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 16.47% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 20.15% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 24.63% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 23.55% | -14.88% |
Сравнение комиссий UMAX.TO и TXF.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.TO and TXF.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and CI Investments. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор