Сравнение UMAX.TO с NVHE.TO
UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 14.15% vs 66.73% for NVHE.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for NVHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и NVHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью 21.88%.
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVHE.TO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 14.71%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 66.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и NVHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 9.95% | -0.11% |
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 21.88% | 31.47% | 10.09% |
Correlation
The correlation between UMAX.TO and NVHE.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between UMAX.TO and NVHE.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
NVHE.TO
Сравнение UMAX.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | NVHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.64 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 8.69 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и NVHE.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и NVHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -40.87% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -18.41% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.67% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -9.55% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 7.70% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и NVHE.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 1.92%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 11.70% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 26.69% | -21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 34.81% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 49.08% | -40.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 49.08% | -40.41% |
Сравнение комиссий UMAX.TO и NVHE.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и NVHE.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что меньше доходности NVHE.TO в 20.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 20.71% | 21.62% | 7.29% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.TO and NVHE.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.40% for NVHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и NVHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор