PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMAX.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью 21.88%.


UMAX.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.76%
1 год
14.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVHE.TO

1 день
2.30%
1 месяц
14.71%
С начала года
21.88%
6 месяцев
22.93%
1 год
66.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и NVHE.TO


2026 (YTD)20252024
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
9.02%9.95%-0.11%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
21.88%31.47%10.09%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and NVHE.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.01

The correlation between UMAX.TO and NVHE.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина

NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMAX.TONVHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.64

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

8.69

+0.96

UMAX.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHE.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMAX.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.77

+0.24

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и NVHE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMAX.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-40.87%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-18.41%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-4.67%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-9.55%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

7.70%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 1.92%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMAX.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

11.70%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

26.69%

-21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

34.81%

-28.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

49.08%

-40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

49.08%

-40.41%

Сравнение комиссий UMAX.TO и NVHE.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что меньше доходности NVHE.TO в 20.71%


ПозицияTTM202520242023
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
20.71%21.62%7.29%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
13.97%14.86%14.81%6.96%

Часто задаваемые вопросы


UMAX.TO and NVHE.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.40% for NVHE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и NVHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор