PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 14.15% vs 31.50% for JEPQ.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.

UMAX.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.76%
1 год
14.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.02%9.95%-3.71%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between UMAX.TO and JEPQ.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.10

The correlation between UMAX.TO and JEPQ.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAX.TO и JEPQ.TO

Секторы
UMAX.TO
JEPQ.TO

Коммунальные услуги

30.6%
1.2%

Энергетика

24.4%
0.4%

Промышленность

23.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

21.4%
15.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

UMAX.TO
30.6%
JEPQ.TO
1.2%

Энергетика

UMAX.TO
24.4%
JEPQ.TO
0.4%

Промышленность

UMAX.TO
23.6%
JEPQ.TO
3.0%

Коммуникационные услуги

UMAX.TO
21.4%
JEPQ.TO
15.4%

Сырьевые материалы

UMAX.TO

-

JEPQ.TO
1.0%

Потребительский циклический сектор

UMAX.TO

-

JEPQ.TO
12.8%

Потребительский защитный сектор

UMAX.TO

-

JEPQ.TO
7.1%

Финансовые услуги

UMAX.TO

-

JEPQ.TO
0.4%

Здравоохранение

UMAX.TO

-

JEPQ.TO
4.4%

Недвижимость

UMAX.TO

-

JEPQ.TO
0.2%

Технологии

UMAX.TO

-

JEPQ.TO
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

UMAX.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.37

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.09

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

16.35

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.34

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-20.05%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.74%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.43%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.35%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.93%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 1.92%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.05%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.87%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

12.58%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

17.32%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

17.32%

-8.65%

Сравнение комиссий UMAX.TO и JEPQ.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM202520242023
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.97%14.86%14.81%6.96%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.TO and JEPQ.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

UMAX.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for UMAX.TO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор