PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с MKP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAL.TO с MKP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO).

HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и MKP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и MKP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%11.73%-17.53%51.61%16.06%
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		3.13%33.16%25.69%16.20%-0.07%24.24%20.38%

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у MKP.TO с доходностью 3.13%.

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—

MKP.TO

1 день
1.70%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.13%
6 месяцев
8.58%
1 год
33.45%
3 года*
25.15%
5 лет*
17.50%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

MCAN Mortgage Corporation

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с MKP.TO:
MKP.TO с AI.TOMKP.TO с FC.TOMKP.TO с TF.TOMKP.TO с POW.TOMKP.TO с GSY.TOMKP.TO с XDIV.TOMKP.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

HCAL.TO vs. MKP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MKP.TO
Ранг доходности на риск MKP.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKP.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKP.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c MKP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOMKP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.15

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.81

2.95

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.21

3.68

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.24

12.69

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. MKP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа MKP.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и MKP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOMKP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.15

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

-0.00

+1.45

Корреляция

Корреляция между HCAL.TO и MKP.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и MKP.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MKP.TO в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		7.31%7.31%8.55%9.31%9.72%12.83%8.62%7.49%10.74%7.34%8.17%9.31%

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и MKP.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки MKP.TO в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и MKP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAL.TOMKP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-99.97%

+64.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-9.26%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-19.55%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-99.14%

+91.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-94.96%

+85.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и MKP.TO

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAL.TOMKP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.70%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.09%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.66%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.78%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.39%

-3.50%