PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с GDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с GDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и GDV.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%0.81%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-3.10%18.46%45.80%-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -3.10%.

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
6.25%
1 год
27.26%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

UMAX.TO vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOGDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.32

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.19

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.79

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDV.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOGDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.39

+0.51

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и GDV.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и GDV.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности GDV.TO в 9.41%

TTM20252024202320222021202020192018
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		9.41%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и GDV.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки GDV.TO в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOGDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-58.15%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.51%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-12.24%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.40%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.02%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и GDV.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.22%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOGDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

8.56%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

11.84%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

20.87%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

19.43%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

31.39%

-22.71%