PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

UMAX.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%-0.11%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий UMAX.TO и EQLI.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.62

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.94

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.80

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

3.19

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.62

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.80

+0.15

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и EQLI.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-15.57%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-12.16%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.03%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.64%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.05%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и EQLI.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.72%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

7.25%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

13.83%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

12.50%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

12.50%

-3.84%