Сравнение ULVM с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
ULVM и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 3.66% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и DFRA
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
ULVM vs. DFRA — Ранг доходности на риск
ULVM
DFRA
Сравнение ULVM c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.28 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.12 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.52 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и DFRA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и DFRA
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и DFRA
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -19.35% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -14.67% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.53% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.91% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.63% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и DFRA
Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 4.24%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.81% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.88% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 18.56% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.59% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.59% | +1.39% |