Сравнение ULTY с FIYY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -0.81% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between ULTY and FIYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
ULTY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULTY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и FIYY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -2.51% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -1.91% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -1.50% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 4.95% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 4.95% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 4.95% | +22.20% |
Сравнение комиссий ULTY и FIYY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и FIYY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and FIYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор