Сравнение ULTI с SDVD
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds. ULTI is actively managed, while SDVD is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for SDVD.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и SDVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у SDVD с доходностью 10.33%.
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDVD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и SDVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.33% | 2.85% |
Correlation
The correlation between ULTI and SDVD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. SDVD — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDVD
Сравнение ULTI c SDVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | SDVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и SDVD
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки SDVD в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и SDVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | SDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -24.17% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -1.00% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -4.88% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и SDVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | SDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 14.36% | +47.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.18% | 18.11% | +44.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 18.11% | +44.07% |
Сравнение комиссий ULTI и SDVD
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDVD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и SDVD
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности SDVD в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.74% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and SDVD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDVD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDVD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 8.74% for SDVD.
They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.85% for SDVD.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и SDVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор