Сравнение ULTA с BOSS.DE
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and BOSS.DE (Hugo Boss AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, BOSS.DE in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs -0.33%/yr for BOSS.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и BOSS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как BOSS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOSS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у BOSS.DE с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции BOSS.DE по среднегодовой доходности: 7.00% против -0.33% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
BOSS.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -13.69%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам ULTA и BOSS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
BOSS.DE Hugo Boss AG | 8.00% | -5.71% | -35.65% | 30.40% | -2.91% | 80.76% | -30.65% | -17.61% | -25.01% | 44.84% |
Correlation
The correlation between ULTA and BOSS.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. BOSS.DE — Ранг доходности на риск
ULTA
BOSS.DE
Сравнение ULTA c BOSS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Hugo Boss AG (BOSS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | BOSS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.19 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и BOSS.DE
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки BOSS.DE в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и BOSS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | BOSS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -83.09% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -19.70% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -58.73% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -58.73% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -76.49% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -59.10% | +25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -39.57% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 12.20% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и BOSS.DE
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Hugo Boss AG (BOSS.DE) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | BOSS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.05% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 13.56% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 22.13% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 31.96% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 34.61% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и BOSS.DE
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOSS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | 0.10% | 3.87% | 3.01% | 1.48% | 1.29% | 0.07% | 0.15% | 6.24% | 4.91% | 3.67% | 6.23% | 4.73% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и BOSS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Hugo Boss AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ULTA and BOSS.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и BOSS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор