Сравнение BOSS.DE с HESAY
BOSS.DE (Hugo Boss AG) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BOSS.DE in Apparel Manufacturing, HESAY in Luxury Goods. Over the past 10 years, BOSS.DE returned -1.26%/yr vs 18.11%/yr for HESAY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOSS.DE и HESAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOSS.DE торгуется в EUR, в то время как HESAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HESAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOSS.DE показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -23.37%. За последние 10 лет акции BOSS.DE уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: -1.26% против 18.11% соответственно.
BOSS.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- -1.26%
HESAY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -25.22%
- 1 год
- -30.63%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам BOSS.DE и HESAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | -1.55% | -16.48% | -31.75% | 26.40% | 2.75% | 96.23% | -29.52% | -15.83% | -21.30% | 26.89% |
HESAY Hermes International SA | -23.37% | -7.61% | 21.20% | 34.13% | -5.73% | 75.26% | 32.49% | 40.66% | 8.96% | 16.26% |
Correlation
The correlation between BOSS.DE and HESAY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSS.DE vs. HESAY — Ранг доходности на риск
BOSS.DE
HESAY
Сравнение BOSS.DE c HESAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hugo Boss AG (BOSS.DE) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSS.DE | HESAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.86 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.56 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSS.DE | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -1.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BOSS.DE и HESAY
Максимальная просадка BOSS.DE за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки HESAY в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSS.DE и HESAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSS.DE | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -44.12% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -35.94% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -44.12% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.42% | -44.12% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -44.12% | -30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.69% | -42.78% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -10.02% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 19.64% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSS.DE и HESAY
Текущая волатильность для Hugo Boss AG (BOSS.DE) составляет 3.43%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BOSS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSS.DE | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.71% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 22.42% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 29.03% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 29.38% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 26.35% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSS.DE и HESAY
Дивидендная доходность BOSS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HESAY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | 0.11% | 3.87% | 3.01% | 1.48% | 1.29% | 0.07% | 8.92% | 6.24% | 4.91% | 3.67% | 6.23% | 4.73% |
HESAY Hermes International SA | 1.13% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOSS.DE и HESAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hugo Boss AG и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOSS.DE and HESAY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOSS.DE и HESAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор