Сравнение BOSS.DE с GOODN
BOSS.DE (Hugo Boss AG) and GOODN (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. BOSS.DE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, BOSS.DE returned -3.39%/yr vs 5.34%/yr for GOODN. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BOSS.DE и GOODN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOSS.DE торгуется в EUR, в то время как GOODN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOODN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOSS.DE показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GOODN с доходностью 3.27%.
BOSS.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- -1.26%
GOODN
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOSS.DE и GOODN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | -1.55% | -16.48% | -31.75% | 26.40% | 2.75% | 96.23% | -29.52% | -11.59% |
GOODN Gladstone Commercial Corporation | 3.27% | -3.48% | 25.66% | -4.67% | -1.10% | 18.39% | -5.13% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BOSS.DE and GOODN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSS.DE vs. GOODN — Ранг доходности на риск
BOSS.DE
GOODN
Сравнение BOSS.DE c GOODN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hugo Boss AG (BOSS.DE) и Gladstone Commercial Corporation (GOODN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSS.DE | GOODN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.64 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.27 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSS.DE | GOODN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.30 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.28 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BOSS.DE и GOODN
Максимальная просадка BOSS.DE за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки GOODN в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSS.DE и GOODN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSS.DE | GOODN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -56.95% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -6.69% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -17.62% | -38.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.42% | -38.92% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.69% | -5.33% | -49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -10.51% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 3.38% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSS.DE и GOODN
Hugo Boss AG (BOSS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOODN) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BOSS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOODN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSS.DE | GOODN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.62% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 8.68% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 14.35% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 19.28% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 31.98% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSS.DE и GOODN
Дивидендная доходность BOSS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GOODN в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | 0.11% | 3.87% | 3.01% | 1.48% | 1.29% | 0.07% | 8.92% | 6.24% | 4.91% | 3.67% | 6.23% | 4.73% |
GOODN Gladstone Commercial Corporation | 7.33% | 7.20% | 7.33% | 8.04% | 7.27% | 6.32% | 6.54% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOSS.DE и GOODN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hugo Boss AG и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOSS.DE and GOODN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOSS.DE и GOODN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор