PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с FUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULST с FUSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. ULST is passively managed, while FUSI is actively managed. Over the past 3 years, ULST returned 4.92%/yr vs 5.97%/yr for FUSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for FUSI.

Доходность

Сравнение доходности ULST и FUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FUSI с доходностью 2.39%.

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%

FUSI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.67%
1 год
5.43%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULST и FUSI

2026 (YTD)202520242023
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.80%5.23%4.46%
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		2.39%4.85%6.19%5.89%

Correlation

The correlation between ULST and FUSI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

American Century Multisector Floating Income ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с FALNULST с BSV
Часто сравнивают с FUSI:
FUSI с SCHDFUSI с TUSIFUSI с SDCPFUSI с GSSTFUSI с VHYL.ASFUSI с EVSDFUSI с CSPX.L

Доходность на риск

ULST vs. FUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FUSI
Ранг доходности на риск FUSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c FUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTFUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
6.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.30
9.35

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

2.99

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.92

12.25

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.49

91.02

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. FUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 6.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSI равному 6.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и FUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTFUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

6.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

5.57

-4.07

Просадки

Сравнение просадок ULST и FUSI

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки FUSI в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULSTFUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-0.70%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-0.45%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-0.70%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.03%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.04%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и FUSI

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.18%, в то время как у American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULSTFUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.25%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.61%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.90%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

1.09%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

1.09%

+0.36%

Сравнение комиссий ULST и FUSI

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FUSI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и FUSI

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FUSI в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		4.85%5.28%5.98%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

ULST and FUSI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUSI has higher volatility (0.25%) compared to ULST (0.18%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs FUSI's -0.70%.

On 3-year performance, FUSI leads with 5.97% vs 4.92% for ULST. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUSI has performed better with a 5.97% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for FUSI.

FUSI has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.29% for ULST.

They also come from different issuers: State Street and American Century. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.28% for FUSI.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 6.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULST и FUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор