Сравнение FUSI с GSST

С начала года, FUSI показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FUSI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUSI на текущий момент составляет 4.05, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSI и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUSI и GSST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности GSST в 4.43%

Максимальная просадка FUSI за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSI и GSST.

American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.