PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против -28.85% соответственно.

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between ULPIX and URPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-1.00

The correlation between ULPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

ULPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.55

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-2.43

+5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.74

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-1.00

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-1.77

+15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-1.55

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.70

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.81

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.56

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и URPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-99.92%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-36.62%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-69.89%

+33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-76.97%

+30.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-96.96%

+37.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-79.07%

+45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

20.71%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и URPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 5.62% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.71%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

18.10%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

23.76%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

33.83%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

35.62%

-0.17%

Сравнение комиссий ULPIX и URPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и URPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and URPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (5.71%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs URPIX's -99.92%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор