PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с URPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 23.21%/yr vs -28.98%/yr for URPIX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 23.21% против -28.98% соответственно.

ULPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.02%
6 месяцев
13.77%
1 год
45.84%
3 года*
32.87%
5 лет*
17.45%
10 лет*
23.21%

URPIX

1 день
0.83%
1 месяц
0.00%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-32.58%
3 года*
-29.03%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
-28.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		16.02%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-15.44%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between ULPIX and URPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

-1.00

The correlation between ULPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

ULPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-1.35

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-2.10

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.77

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.97

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

-1.68

+13.04

ULPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и URPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-99.92%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-33.47%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-69.89%

+33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-76.97%

+30.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-96.96%

+37.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-99.92%

+95.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-79.10%

+45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

21.49%

-17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и URPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 9.35% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

9.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

19.81%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

25.08%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

34.01%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

35.72%

-0.18%

Сравнение комиссий ULPIX и URPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и URPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности URPIX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.85%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.23%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and URPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (9.35%) compared to URPIX (9.34%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs URPIX's -99.92%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор