PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULPIX с UMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX).

ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULPIX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		-15.24%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		-2.94%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции UMPIX по среднегодовой доходности: 19.00% против 10.92% соответственно.

ULPIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-15.36%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-12.37%
1 год
18.93%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.19%
10 лет*
19.00%

UMPIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.88%
1 год
16.94%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с DXSLXULPIX с SSOULPIX с SPYULPIX с UOPIXULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с UPRO
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с ENPIXUMPIX с UDPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с CNPIXUMPIX с UTPIXUMPIX с DXNLX

Сравнение комиссий ULPIX и UMPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

ULPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXUMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.42

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.48

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

1.90

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа UMPIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между ULPIX и UMPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и UMPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности UMPIX в 0.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		10.75%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.19%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и UMPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, примерно равная максимальной просадке UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ULPIXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-85.51%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.37%

-26.94%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-44.80%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-69.51%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-17.70%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.03%

-22.16%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

6.85%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и UMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 8.48%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULPIXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

11.53%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

22.98%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.41%

41.76%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

39.50%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

41.85%

-6.48%