Сравнение ULPIX с UMPIX
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs 13.06%/yr for UMPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и UMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.55%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции UMPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против 13.06% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 22.96%
UMPIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.55%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам ULPIX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 20.77% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 25.55% | 3.62% | 16.80% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Correlation
The correlation between ULPIX and UMPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between ULPIX and UMPIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
ULPIX
UMPIX
Сравнение ULPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.75 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 9.47 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.57 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и UMPIX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, примерно равная максимальной просадке UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -85.51% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -17.70% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.59% | -44.93% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -44.93% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -69.51% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -22.04% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.12% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и UMPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 5.62%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 8.85% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 22.55% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 30.90% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 39.57% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 41.94% | -6.49% |
Сравнение комиссий ULPIX и UMPIX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и UMPIX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности UMPIX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.54% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.15% | 0.19% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ULPIX and UMPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMPIX has higher volatility (8.85%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs UMPIX's -85.51%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULPIX и UMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор