Сравнение ULE с ASTX
ULE (ProShares Ultra Euro) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. ULE is passively managed, while ASTX is actively managed. Over the past year, ULE returned -4.77% vs -72.09% for ASTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности ULE и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | -0.08% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between ULE and ASTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
ULE
ASTX
Сравнение ULE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.80 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.35 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и ASTX
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -90.27% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -90.27% | +78.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -90.27% | +27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -47.79% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 53.28% | -47.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и ASTX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 69.77% | -66.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 167.24% | -158.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 217.86% | -204.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 217.27% | -201.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 217.27% | -202.19% |
Сравнение комиссий ULE и ASTX
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и ASTX
Ни ULE, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and ASTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, ULE leads with -4.77% vs -72.09% for ASTX. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a -4.77% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ULE and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.30% for ASTX.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор