PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с BP.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and BP.L (BP plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 9.67%/yr for BP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и BP plc (BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UL торгуется в USD, в то время как BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: 5.33% против 9.67% соответственно.

UL

1 день
1.03%
1 месяц
3.45%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-14.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%

BP.L

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.58%
С начала года
26.02%
6 месяцев
25.02%
1 год
45.71%
3 года*
12.74%
5 лет*
15.04%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и BP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
BP.L
BP plc		26.02%25.45%-12.51%8.06%34.60%35.11%-39.90%5.15%-5.24%19.96%

Correlation

The correlation between UL and BP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between UL and BP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$129.35B

BP.L:

£83.71B

EPS

UL:

€5.06

BP.L:

$0.20

Коэффициент P/E

UL:

10.06

BP.L:

35.80

Коэффициент PEG

UL:

1.97

BP.L:

3.20

Коэффициент P/S

UL:

1.09

BP.L:

0.58

Коэффициент P/B

UL:

7.20

BP.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

BP.L:

$193.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

BP.L:

$42.27B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

BP.L:

$35.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

BP plc

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с BP.L:
BP.L с CVXBP.L с SHELBP.L с 0883.HKBP.L с VOOBP.L с XOMBP.L с USOBP.L с ACWI

Доходность на риск

UL vs. BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BP.L
Ранг доходности на риск BP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULBP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.59

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.07

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.56

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.36

-11.60

UL vs. BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и BP.L

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки BP.L в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-63.57%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-12.79%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-32.79%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-32.79%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-63.57%

+33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-9.64%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-23.91%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

4.40%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и BP.L

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.84%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

24.69%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

28.73%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

30.19%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

32.08%

-10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и BP.L

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BP.L в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP.L
BP plc		4.66%5.68%6.04%4.79%4.32%4.70%9.60%6.78%6.16%5.93%5.77%7.45%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и BP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
18.38B
51.14B
(UL) Общая выручка
(BP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, BP.L значения в USD

Сравнение рентабельности UL и BP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и BP plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
24.1%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

BP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

BP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

UL and BP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор