PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 22.96% соответственно.

UKPIX

1 день
-0.73%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-49.01%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-73.08%
3 года*
-44.89%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
-34.02%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-49.01%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UKPIX and ULPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

-0.71

The correlation between UKPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с BEARXUKPIX с BIPIXUKPIX с RYCLX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UKPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.37

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.01
2.99

-6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.40

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.07

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.50

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.37

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.65

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.25

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и ULPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.68%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-18.30%

-55.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-36.59%

-58.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-46.92%

-50.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-59.41%

-40.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-33.84%

-48.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.78%

4.16%

+42.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и ULPIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

5.62%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

17.92%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

23.69%

+24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

33.91%

+393.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.49%

35.45%

+268.04%

Сравнение комиссий UKPIX и ULPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.23%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and ULPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор