Сравнение UKPIX с ULPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs 22.04%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -16.76% против 22.04% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
ULPIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам UKPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 18.72% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between UKPIX and ULPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between UKPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
ULPIX
Сравнение UKPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.28 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.16 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 8.92 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и ULPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -89.68% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -18.30% | -57.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -36.59% | -47.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -46.92% | -36.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | -59.41% | -35.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -1.70% | -97.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -33.71% | -49.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 4.43% | +44.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и ULPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 7.27% | +14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 19.96% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 25.07% | +29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 34.13% | +391.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 35.41% | +266.75% |
Сравнение комиссий UKPIX и ULPIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и ULPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности ULPIX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.68% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and ULPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to ULPIX (7.27%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор