Сравнение UKPIX с UJPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 28.38% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -49.01%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -73.08%
- 3 года*
- -44.89%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- -34.02%
UJPIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 28.38%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 80.06%
- 1 год
- 209.72%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 36.23%
- 10 лет*
- 28.38%
Сравнение доходности по годам UKPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -49.01% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 74.33% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UKPIX and UJPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | -1.00 |
The correlation between UKPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
UJPIX
Сравнение UKPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.56 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 7.75 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 26.38 | -27.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 4.35 | -5.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.87 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.69 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.10 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и UJPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.83% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.48% | -27.11% | -46.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -43.92% | -50.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | -43.92% | -53.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -56.99% | -42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | 0.00% | -99.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -49.94% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.78% | 7.95% | +38.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и UJPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеют волатильность 13.37% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 13.05% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 36.76% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 48.33% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 41.85% | +385.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.49% | 41.36% | +262.13% |
Сравнение комиссий UKPIX и UJPIX
И UKPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности UJPIX в 22.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.78% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.23% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and UJPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to UJPIX (13.05%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор