Сравнение UKPIX с UJPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -16.76% против 28.08% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
UJPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 50.40%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 179.41%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 28.08%
Сравнение доходности по годам UKPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 71.77% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UKPIX and UJPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | -1.00 |
The correlation between UKPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
UJPIX
Сравнение UKPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.44 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.63 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 21.02 | -22.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и UJPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -89.83% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -27.11% | -48.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -43.92% | -39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -43.92% | -39.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | -56.99% | -37.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -14.78% | -84.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -49.75% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 8.54% | +40.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и UJPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеют волатильность 21.62% и 21.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 21.96% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 43.97% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 54.39% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 43.31% | +382.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 41.54% | +260.62% |
Сравнение комиссий UKPIX и UJPIX
И UKPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 23.12% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and UJPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to UKPIX (21.62%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор