PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с TEPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -18.51%/yr vs 13.67%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -18.51% против 13.67% соответственно.

UKPIX

1 день
10.84%
1 месяц
-19.19%
С начала года
-52.91%
6 месяцев
-52.96%
1 год
-73.82%
3 года*
17.41%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-18.51%

TEPIX

1 день
-6.17%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.69%
6 месяцев
37.17%
1 год
73.20%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-52.91%-44.54%554.47%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		40.69%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UKPIX and TEPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

-0.64

The correlation between UKPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с PSTIXUKPIX с UHPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

UKPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
2.21

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.88
2.61

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.35

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.18

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

9.68

-11.26

UKPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и TEPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-89.14%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.18%

-24.64%

-51.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.62%

-85.79%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.62%

-85.79%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-85.79%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.51%

-60.91%

-38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-49.89%

-32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.43%

8.07%

+39.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и TEPIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 18.96%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

18.96%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.86%

29.75%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

35.40%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

425.75%

52.43%

+373.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

302.21%

44.58%

+257.63%

Сравнение комиссий UKPIX и TEPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TEPIX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.29%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.49%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and TEPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to TEPIX (18.96%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор