PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 31.22% соответственно.

UKPIX

1 день
-0.73%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-49.01%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-73.08%
3 года*
-44.89%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
-34.02%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-49.01%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UKPIX and TEPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

-0.64

The correlation between UKPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с DXQLXTEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UKPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.60

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.01
3.91

-6.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.52

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.59

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

14.58

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

3.60

-5.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.15

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и TEPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.14%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-24.64%

-48.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-84.97%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-84.97%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-84.97%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-53.64%

-46.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-49.79%

-33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.78%

7.73%

+39.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и TEPIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

10.15%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

25.07%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

31.37%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

145.10%

+282.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.49%

105.51%

+197.98%

Сравнение комиссий UKPIX и TEPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.23%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and TEPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to TEPIX (10.15%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор