PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 21.54% соответственно.

UKPIX

1 день
-0.73%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-49.01%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-73.08%
3 года*
-44.89%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
-34.02%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-49.01%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UKPIX and OTPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

-0.65

The correlation between UKPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с BEARXUKPIX с BIPIXUKPIX с RYURX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

UKPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.56

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.01
3.35

-6.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.44

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.28

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

12.33

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.56

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.18

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и OTPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-78.93%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-12.53%

-60.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-78.93%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-78.93%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-78.93%

-20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-62.93%

-37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-22.74%

-60.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.78%

3.32%

+43.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и OTPIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

4.50%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

12.18%

+25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

16.06%

+32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

139.67%

+287.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.49%

99.88%

+203.61%

Сравнение комиссий UKPIX и OTPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.23%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and OTPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор