Сравнение UKPH.DE с SCHD
UKPH.DE (iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - UKPH.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UKPH.DE returned 5.20%/yr vs 11.85%/yr for SCHD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UKPH.DE charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности UKPH.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKPH.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKPH.DE показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.02%.
UKPH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам UKPH.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UKPH.DE iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 6.48% | 7.52% | -14.32% | 8.55% | -22.95% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.02% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 3.25% |
Correlation
The correlation between UKPH.DE and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPH.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
UKPH.DE
SCHD
Сравнение UKPH.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPH.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.81 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 17.04 | -16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPH.DE и SCHD
Максимальная просадка UKPH.DE за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPH.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPH.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -32.28% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -4.15% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -21.40% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -1.38% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.01% | -4.41% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 1.66% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPH.DE и SCHD
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что UKPH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPH.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 2.68% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 8.58% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 11.57% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 14.58% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.43% | +4.27% |
Сравнение комиссий UKPH.DE и SCHD
UKPH.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPH.DE и SCHD
UKPH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.31% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
UKPH.DE iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPH.DE and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.42% for UKPH.DE.
UKPH.DE is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. UKPH.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for UKPH.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для UKPH.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор