Сравнение UKPH.DE с SCHD
UKPH.DE (iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - UKPH.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UKPH.DE returned -1.16%/yr vs 12.35%/yr for SCHD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UKPH.DE charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности UKPH.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKPH.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKPH.DE показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%.
UKPH.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам UKPH.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UKPH.DE iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.89% | 7.71% | -14.33% | 8.55% | -23.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.52% |
Correlation
The correlation between UKPH.DE and SCHD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPH.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
UKPH.DE
SCHD
Сравнение UKPH.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPH.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.57 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 15.77 | -16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPH.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.34 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.89 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок UKPH.DE и SCHD
Максимальная просадка UKPH.DE за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPH.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPH.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -32.28% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -4.15% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.56% | -21.40% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.85% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -4.43% | -19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 1.73% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPH.DE и SCHD
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что UKPH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPH.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 2.76% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 8.44% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 11.67% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 14.59% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.44% | +4.04% |
Сравнение комиссий UKPH.DE и SCHD
UKPH.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPH.DE и SCHD
UKPH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
UKPH.DE iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPH.DE and SCHD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.42% for UKPH.DE.
UKPH.DE is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. UKPH.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for UKPH.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для UKPH.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор