PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPH.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UKPH.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE).

UKPH.DE и LMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UKPH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UKPH.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UKPH.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UKPH.DE
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-6.75%7.71%-14.33%8.55%-23.13%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		3.06%-2.27%4.83%3.20%-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, UKPH.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 3.06%.

UKPH.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-1.72%
3 года*
-1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMWE.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
1.81%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с UKPH.DE:
UKPH.DE с SCHDUKPH.DE с BRK-BUKPH.DE с IQQ7.DEUKPH.DE с H4Z7.DEUKPH.DE с QDVE.DEUKPH.DE с IQQ6.DEUKPH.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с IQQP.DE

Сравнение комиссий UKPH.DE и LMWE.DE

UKPH.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
UKPH.DE
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

UKPH.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPH.DE
Ранг доходности на риск UKPH.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPH.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPH.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPH.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPH.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPH.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPH.DELMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.13

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.27

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.21

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

-0.53

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPH.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPH.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа LMWE.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPH.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPH.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.39

-0.77

Корреляция

Корреляция между UKPH.DE и LMWE.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPH.DE и LMWE.DE

UKPH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UKPH.DE
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.53%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Просадки

Сравнение просадок UKPH.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка UKPH.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPH.DE и LMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UKPH.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-42.37%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-13.08%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-15.00%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-10.67%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

7.21%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPH.DE и LMWE.DE

iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что UKPH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UKPH.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.35%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.04%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

15.06%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

15.23%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

17.00%

+4.38%