Сравнение UKPH.DE с BRK-B
UKPH.DE (iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UKPH.DE returned -1.16%/yr vs 9.75%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UKPH.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKPH.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKPH.DE показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
UKPH.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам UKPH.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UKPH.DE iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.89% | 7.71% | -14.33% | 8.55% | -23.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.69% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 0.19% |
Correlation
The correlation between UKPH.DE and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UKPH.DE
BRK-B
Сравнение UKPH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPH.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.32 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.66 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.49 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок UKPH.DE и BRK-B
Максимальная просадка UKPH.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPH.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -45.91% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -11.04% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.56% | -20.62% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -17.01% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -9.73% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 5.31% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPH.DE и BRK-B
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что UKPH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.71% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 11.20% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 14.94% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.37% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.09% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPH.DE и BRK-B
Ни UKPH.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UKPH.DE and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UKPH.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор