Сравнение UJUN с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
UJUN и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJUN и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | -0.05% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 5.09% | 7.15% | 6.80% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 15.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
UJUN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJUN и USPX
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
UJUN vs. USPX — Ранг доходности на риск
UJUN
USPX
Сравнение UJUN c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUN | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.97 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUN | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UJUN и USPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и USPX
UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок UJUN и USPX
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJUN | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -31.21% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.48% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -24.60% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.81% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.51% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.63% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и USPX
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.61%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJUN | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.37% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 9.73% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 18.75% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.15% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.98% | -7.12% |