PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с FEAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с FEAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while FEAC is actively managed. Over the past year, UJUN returned 10.70% vs 30.51% for FEAC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и FEAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у FEAC с доходностью 12.79%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

FEAC

1 день
0.33%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.79%
6 месяцев
13.05%
1 год
30.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и FEAC

2026 (YTD)20252024
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%0.09%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		12.79%18.01%-1.69%

Correlation

The correlation between UJUN and FEAC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between UJUN and FEAC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR
Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMAR

Доходность на риск

UJUN vs. FEAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c FEAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNFEACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.45

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.34

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.76

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

16.43

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. FEAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEAC равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и FEAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNFEACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.11

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UJUN и FEAC

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FEAC в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и FEAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNFEACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-18.96%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.15%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.21%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.55%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.86%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и FEAC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNFEACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

3.01%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

9.16%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

12.50%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

17.48%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

17.48%

-8.71%

Сравнение комиссий UJUN и FEAC

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и FEAC

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and FEAC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAC has higher volatility (3.01%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs FEAC's -18.96%.

On 1-year performance, FEAC leads with 30.51% vs 10.70% for UJUN. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.51% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.18% for FEAC.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и FEAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор