PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

UJUL и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и ZJAN

2026 (YTD)2025
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.44%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий UJUL и ZJAN

И UJUL, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

UJUL vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.27

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.34

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.72

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

18.13

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.27

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.69

-0.96

Корреляция

Корреляция между UJUL и ZJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и ZJAN

Ни UJUL, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и ZJAN

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-3.20%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-1.87%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.82%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.39%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.38%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и ZJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.90%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

1.59%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.01%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

3.11%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.11%

+5.91%