PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

UJUL и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%12.99%-5.62%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-21.82%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий UJUL и LOUP

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

UJUL vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.08

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.57

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

8.80

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между UJUL и LOUP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и LOUP

Ни UJUL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и LOUP

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-58.68%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-21.00%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-55.63%

+44.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-15.41%

+13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-20.41%

+18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

6.14%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 3.01%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

10.95%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

21.89%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

35.05%

-24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

32.18%

-24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

31.98%

-22.96%